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| Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
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 | TV interativa e seus caminhos | Monteiro, Marcelo Souto Maior | - | 2002-12-02 | A transmissão digital trouxe uma nova gama de possibilidades à televisão. Com a redução da largura de banda utilizada em relação ao sistema de transmissão analógico, o sinal excedente pode ser aproveitado para oferecer serviços, como Vídeo sob demanda, TV de alta definição, voz sobre IP e TV Interativa, entre outros. Em vários países, a tecnologia já está em funcionamento. Entretanto, por se tratar de uma tecnologia em desenvolvimento, ela ainda comporta várias pesquisas sobre os assuntos que abrange. Neste trabalho, faz-se uma análise da TV Interativa sob a ótica de Interfaces Humano-Computador, mapeando sua gênese, seus caminhos e sua situação atual, além de abordar alguns cuidados a serem tomados no desenvolvimento de aplicações para esta nova mídia. |
 | Eficiência fraca no mercado de ações: testes múltiplos aplicados para o caso brasileiro | Gonçalves, Alexandre Mendonça | - | 2009-05-15 | Este estudo examina a hipótese de que os retornos do mercado acionário brasileiro seguem uma sequência martingale, uma implicação da definição de mercado eficiente na forma fraca. Para tanto, utiliza-se três testes múltiplos de razão de variância: Chow-Denning, Wild Bootstrap e uma versão múltipla do teste de sinais de Wright. Estes dois últimos são testes não paramétricos. Os testes são realizados para o Ibovespa e para um índice composto apenas por empresas com diferenciado grau de governança corporativa (IGC). A pesquisa considera o período entre junho de 2001 e abril de 2009, com retornos na frequência diária e semanal. Com retornos semanais, os dois índices registraram rejeições nos testes. Para dados diários, utilizou- se a técnica moving sub-sample windows, o que possibilitou uma análise do comportamento dos testes no tempo. Utilizando os dados em dólar (US$), apenas o Ibovespa não rejeitou a hipótese nula. Já para retornos com base de dados em Reais (R$), conclui-se que ambos os índices apresentaram comportamentos diários compatíveis com a hipótese martingale, com o IGC reportando resultados mais consistentes. |
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