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Apoio público à pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico: a crise do FNDCT na perspectiva da ação públicaLeal, João Carvalho-2019-02-25Esta pesquisa examina o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) desde a criação dos Programas Setoriais de C&T, com suas respectivas categorias de programação orçamentária específicas, chamadas “Fundos Setoriais”. A pesquisa investiga a relação entre a crise financeira pela qual passa atualmente esse Fundo e o processo de fragilização política de sua estrutura decisória a partir da Portaria MCT n° 151 de 02/04/2004 e da Lei n° 11.540 de 12/11/2007. Utiliza-se a abordagem teórica da Ação Pública de Lascoumes e Le Galés (2012) para identificar e analisar essa relação, com base na investigação das principais disputas entre grupos de pressão por recursos orçamentários. A conclusão da pesquisa é a de que a crise pela qual passa o FNDCT atualmente não pode ser interpretada como uma simples conjuntura de falta de recursos. Essa crise é resultado de disputas políticas que causaram a fragilização da estrutura decisória da governança do FNDCT, instituída sob o princípio da gestão compartilhada entre ministérios setoriais, comunidade científica e setores empresariais produtivos. A não observância desse princípio pela Administração Pública, em meio às disputas políticas, provocou o isolamento interinstitucional do MCTI como órgão central da governança do FNDCT e, ao mesmo tempo, aumentou a capacidade de influência dos ministérios da Fazenda e do Planejamento e da instituição Finep nas decisões sobre as destinações dos recursos do Fundo. Esse processo, associado ao contexto de restrições fiscais e financeiras do Estado, acabou convergindo para uma crise político-institucional conjugada com uma crise de falta de recursos.
2009_alexandre_goncalves_dissertacao.pdf.jpgEficiência fraca no mercado de ações: testes múltiplos aplicados para o caso brasileiroGonçalves, Alexandre Mendonça-2009-05-15Este estudo examina a hipótese de que os retornos do mercado acionário brasileiro seguem uma sequência martingale, uma implicação da definição de mercado eficiente na forma fraca. Para tanto, utiliza-se três testes múltiplos de razão de variância: Chow-Denning, Wild Bootstrap e uma versão múltipla do teste de sinais de Wright. Estes dois últimos são testes não paramétricos. Os testes são realizados para o Ibovespa e para um índice composto apenas por empresas com diferenciado grau de governança corporativa (IGC). A pesquisa considera o período entre junho de 2001 e abril de 2009, com retornos na frequência diária e semanal. Com retornos semanais, os dois índices registraram rejeições nos testes. Para dados diários, utilizou- se a técnica moving sub-sample windows, o que possibilitou uma análise do comportamento dos testes no tempo. Utilizando os dados em dólar (US$), apenas o Ibovespa não rejeitou a hipótese nula. Já para retornos com base de dados em Reais (R$), conclui-se que ambos os índices apresentaram comportamentos diários compatíveis com a hipótese martingale, com o IGC reportando resultados mais consistentes.